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Kompaktwissen Risikomanagement Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen

:	Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot, Markus Reif
:	Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot, Markus Reif
:	Kompaktwissen Risikomanagement Nachschlagen, verstehen und erfolgreich umsetzen
:	Gabler Verlag
:	9783834988942
:	1
:	CHF 29.50
:

:	Betriebswirtschaft
:	German

:	310
:	Wasserzeichen/DRM
:	PC/MAC/eReader/Tablet
:	PDF

Dies s Buch liefert Ihnen einen Gesamtüberblick über häufig verwendete Begriffe im Risiko- und Treasurymanagement von Kreditinstituten, Unternehmen, Kommunen und kommunalnahen Unternehmen. Sie erhalten zu jedem dieser Fachbegriffe eine kurze Erläuterung - ergänzt um zahlreiche Abbildungen. Durch den themenorientierten Aufbau haben Sie die Möglichkeit, sich schnell und gezielt Zusatzinformationen zu verschaffen. Das 'Kompaktwissen' steht zunächst einmal für das Gesamtkonzept, die Philosophie bzw. die Vision von Roland Eller Consulting. Im Fokus steht ein gesamtheitliches Treasury-Management, das alle Risiken, also Marktpreis-, Adress- und Liquiditätsrisiken, aber auch operationelle Risiken und Absatzrisiken gleichwertig berücksichtigt

Roland Eller, Markus Heinrich, René Perrot und Markus Reif sind anerkannte Experten der Finanzbranche und als Trainer und Berater von Banken, Sparkassen, Fondgesellschaften, Versicherungen, Kommunen, Stadtwerken und mittelständischen Unternehmen, insbesondere in den Themenbereichen Aufsichtsrecht, Derivate, Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement sowie strukturierte Kapitalmarktprodukte, tätig.

	Geleitwort	5
	Vorwort	7
	Inhaltsverzeichnis	11
	MaRisk: Mindestanforderungen an das Risikomanagement in Kreditinstituten	12
	1. Qualitative Bankenaufsicht und § 25a KWG	12
	1.1 MaRisk im Kontext das Drei-Säulen-Modells nach Basel II	12
	1.2 Aufbau des allgemeinen Teils (AT) und besonderen Teils (BT)	15
	2. Anwendungsbereich und Risikoarten der MaRisk	16
	2.1 Anwendungsbereich der MaRisk	16
	2.2 Risiken im Bankbetrieb	17
	2.2.1 Adressenausfallrisiken	17
	2.2.2 Operationelle Risiken	18
	2.2.3 Marktpreisrisiken	19
	2.2.4 Liquiditätsrisiken	19
	3. Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung und des Aufsichtsorgans	20
	3.1 Aufgaben der Geschäftsleitung am Beispiel der Formulierung der Geschäftsund Risikostrategie und des Reportings	20
	3.2 Einbindung des Aufsichtsorgans	23
	Risikomanagement	26
	1. Chancen und Risiken	26
	2. Risikodefinition und Risikoarten	27
	3. Risikoneigung	28
	4. Spekulation	29
	5. Konzentrationsrisiken	29
	6. Korrelation	30
	7. Risikomanagementprozess	31
	8. Risikocontrolling	32
	9. Analyse der Ausgangssituation	32
	10. Strategie	33
	11. Marktmeinung	34
	12. Maßnahmen des Risikomanagements	34
	13. Neue-Produkte-Märkte-Prozess	35
	14. Risikotragfähigkeit	36
	15. Limitsystem	37
	16. Reporting / Berichterstattung	38
	17. Cashflow	39
	18. Barwert	40
	19. Benchmark / aktives und passives Management	41
	20. Hedging	42
	21. Proxy Hedge	43
	22. Risikohorizont	43
	23. Dokumentation	44
	Management der Adressenausfallrisiken	45
	1. Adresse	45
	2. Bonität	45
	3. Rating / Scoring	45
	4. Ausfall / Kreditereignis	46
	5. Wertberichtigung	46
	6. Kontrahent / Emittent	46
	7. Gesamt/ einzelgeschäftsbezogen	47
	8. Konzentrationsrisiken	47
	9. Großkredit	48
	10. Millionenkredit	49
	11. Erwartete / unerwartete Verluste	49
	12. Probability of Default (PD)	49
	13. Loss Given Default (LGD)	50
	14. Exposure at Default	50
	15. Verwertungsund Einbringungsquoten	50
	16. Migrationsmatrix	51
	17. Adressenausfallrisiko / Credit Value at Risk	51
	18. Kreditportfoliomodelle	51
	19. Risikoadjustiertes Pricing (RAP)	52
	20. Kreditstrategie	53
	21. Kreditentscheidung / Votierung	54
	22. Prozesse im Kreditgeschäft	55
	23. Risikofrüherkennung	56
	24. Problemkreditbearbeitung und Intensivbetreuung	57
	25. Sanierung	57
	Management der Marktpreisrisiken	58
	1. Marktpreisrisiko	58
	2. Optionspreisrisiken	58
	3. Basisrisiken	59
	4. Volatilität	59
	5. Normalverteilung	60
	6. Value at Risk (VaR)	61
	7. Cashflow at Risk (CaR)	61
	8. Erwartungswert	62
	9. Haltedauer	63
	10. Konfidenzniveau	64
	11. Historische Simulation	64
	12. Derivate in der Absicherung	66
	13. Kassamarkt und Terminmarkt	66
	14. OTC (Over the Counter)	67
	15. Unbedingte Termingeschäfte	67
	16. Bedingte Termingeschäfte	68
	17. Future und Forward	68
	18. Margin	69
	19. Option	70
	20. Zinsänderungsrisiken	70
	21. Zinsbindung und Kapitalbindung	72
	22. Zinsstrukturkurve	73
	23. Zinsmanagement	74
	24. Zinssätze am Geldmarkt	74
	25. Zinskonventionen	75
	26. Basispunkt	75
	27. Duration	76
	28. PVBP	76
	29. Forward-Zinssätze	76
	30. Forward Rate Agreement	77
	31. Zinsswap	78
	32. Cap	79
	33. Floor	80
	34. Collar	81
	35. Swaption	81
	36. Doppelswap	82
	37. Währungsrisiken	83
	38. Währungsmanagement	84
	39. Mengennotierung / Preisnotierung	85
	40. Cross Rate	85
	41. Devisentermingeschäft	86
	42. Devisen-Swapsatz	86
	43. Devisenswap	87
	44. Non Deliverable Forward (NDF)	87
	45. Devisen-Futures	87
	46. Cross Currency Swap	88
	47. Rohstoffpreisrisiken	89
	48. Mengenrisiken	90
	49. Rohstoffmanagement	91
	50. Rohstoffmärkte	92
	51. Terminkurven	92
	52. Backwardation	93
	53. Contango	93
	54. Convenience Yield	94
	55. Ölund Ölprodukte	94
	56. Produktspezifikationen	95
	57. Industriemetalle	95
	58. Maßeinheiten 59. Commodity Swap	96
	60. MASP	97
	Management der Liquiditätsrisiken	98
	1. Liquiditätsrisiko	98
	2. Liquiditätsmanagement	98
	3. Finanzstatus	99
	4. Liquiditätsplanung	100
	5. Liquiditätsreserve	102
	6. Cash Pooling	102
	7. Target Balancing	103
	8. Notional Pooling	104
	9. Szenarioanalysen	104
	10. Notfallpläne und Limitsystem	105
	Management der operationellen Risiken	106
	1. Operationelles Risiko	106
	2. Risikoinventur	108
	3. Risikolandkarte	108
	4. Schadensfalldatenbank	108
	5. Steuerung operationeller Risiken	109
	6. Wesentliche operationelle Risiken	110
	7. Bedeutende Schadensfälle	111
	8. Reporting operationeller Risiken